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证监稽查借力大数据

来源于 《财新周刊》 2015年第45期 出版日期 2015年11月23日
证监会打造中央监管信息平台,交易所升级换代监察系统,大数据技术能让“老鼠仓”和内幕交易无所遁形吗?
《财新周刊》 财新记者 岳跃
 

  股灾之后,多位市场人士被调查和被采取刑事强制措施。不过,这些证券市场的大案并非由证监会而是公安部门直接办理的。与此同时,证监会也在加快稽查速度。据接近监管层的人士透露,已根据交易所的数据掌握了一些线索,希望能够查出大案。

  交易所数据向来是证监会执法线索的最重要来源,今年上半年沪深交易所共上报了253条线索,占所有线索的69%。尤其是近年交易所发力的大数据监察技术,让众多“老鼠仓”和内幕交易浮出水面。此前,这类案件一般通过举报、现场突击检查或从其他案件顺延发现线索。

  所谓的大数据技术,其实是交易所一直在做的数据分析工作,只不过随着近些年软硬件的发展,使原来不敢轻易尝试的超大规模数据分析得以进行。交易所数据是一个相对封闭的系统,市场监察部门以往查处违规交易时,只能挖掘内网的账户交易数据,并不能把它和账户背后实际使用者在外网(互联网)的行为数据相关联。而从证监会今年陆续公布的一批案件看,这一技术难点已经有所突破。

版面编辑:邵超
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